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Stratégie validée mais des erreurs tactiques avant le FOMC

1°) Variation du compte

p&l arealtrade 15 03 2017

2°) Déroulement de la journée

15m arealtrade 15 03 2017

J’achète à 08h15 au-dessus des 11982 mais ne tiens pas l’achat. Après cassure des 12000 validée à 09h00 et conformément à mon plan publié, je tente un achat à 09h14 pour viser une cassure des 12030 mais l’hésitation se matérialise et je coupe en perte.

Je shorte à 09h55 mais je coupe en perte sur un faux signal acheteur. Je reshorte à 09h58 mais je coupe flat au vu des signaux contradictoires. Finalement ces deux trades étaient bons et il fallait tenir. Je reshorte à un mauvais niveau de prix à 10h23 et les 11982 sont retestés mais non cassés. Il n’y a aucun flux vendeur et je suis mal positionné. Je coupe.

Le marteau sur la borne basse du biseau haussier journalier et les 11982 confortent mon signal d’achat à 12h30 mais la hausse ne prend pas et je coupe en perte. J’achète à nouveau à 12h42 et je couperai tardivement. Je n’ai pas compris immédiatement que le DAX entamait un range de consolidation sur son biseau et j’étais partagé sur l’opportunité de tenir l’achat avec mon stop initial. Ce que j’aurais certainement dû faire pour éviter ces pertes inutiles.

C’est donc tardivement également que je joue le trading range avec les trades de 14h01, 14h05 et 14h11. Le dernier achat de 14h39 était parfait sur le timing mais je n’étais plus en position lorsque l’avalement haussier s’est produit. Je n’ai pas tenu l’achat de 15h00.

Enfin je voulais jouer la cassure des 12030 testés le matin après le pullback intraday et j’ai acheté sous résistance à 15h35 et 15h44. Mais un nouveau range s’est mis en place dans l’attente du FOMC. A 18h04, soit une heure avant, j’ai coupé les deux achats pour ne pas être exposé à la volatilité à venir. Au vu du mouvement haussier qui a suivi, de la tendance de fond haussière, d’une volatilité relativement faible et de la configuration intraday cela pourrait semble regrettable mais concernant la gestion de mon risque je n’avais pas d’autre alternative. Donc c’était une bonne décision. Ainsi je n’étais plus positionné lors de la publication de la hausse des taux d’intérêt de la FED.

Après publication, j’ai patiemment attendu le signal acheteur selon la tactique apprise de Rodolphe Steffan (Interactiv Trading) et le timing de mes achats de 20h13, 20h32 et 21h02 était excellent. Je conserve overnight l’achat de 20h13 pour jouer la cassure du plus haut journalier demain ( ? voir plan ci-dessous). A défaut je sortirai à l’ouverture. La gestion du trade de 20h32 était correcte pour la prise de bénéfices et le solde stoppé flat. Je n’ai pas tenu ni exploité le potentiel de l’achat de 21h02 mais l’entrée en position était correcte.

3°) Plan pour jeudi 16 mars 2017

Le biseau haussier a tenu et l’indice devrait retester ses précédents plus hauts journaliers à l’ouverture à 09h00 au vu de la clôture du future.

  • Un gap haussier pourrait se manifester pour casser les 12067 voire  les 12082 voire les 12100. Les 12120/12140 seraient alors un bon objectif journalier pour la séance. De nouveaux achats ne pourront être envisagés qu’en scalping à ces niveaux de prix.
  • Si la cassure des plus hauts ne tient pas ou en l’absence de gap haussier, il faudra être extrêment prudent sur les achats et penser short correctif pour viser un retour vers 12000 dans un premier temps.

Un beau short pour les quatre sorcières terni par de l’overtrading

Concernant les indices

Ce vendredi 16 septembre, je n’étais pas devant l’écran à l’ouverture future. Je suis stoppé avec le gap baissier en perte sur les deux petits soldes conservés des achats de la veille. C’était un risque qui pouvait être évité mais je l’avais pris en connaissance de cause.

Le DAX cotant autour des 10400 j’ai acheté à 08h18 à 10409.75 une petite position pour viser les hauts de la veille. C’était conforme à mon plan publié. Je n’ai pas géré la position pendant mon absence.

Je retrouve les graphiques peu avant 10h et le premier trade est toujours ouvert.  La mèche sur 10381 à 09h35 semble intéressante et j’achète à 09h41 à 10396.25 avec prise de bénéfices rapide mais sans sécuriser le solde. Finalement à 10h50 je sors en perte sur ces deux trades.

A 10h22 j’achète à 10378.95 et je coupe en perte à 10h23 -8.4p. Et je shorte à 10h26 à 10367.55. Le trade prenait quelques points mais le dax invalide le mouvement. Je prends ma perte -16.40p.

A 10h57 j’achète à 10379.95 stop sous les plus bas. Le trade prend plus d’une vingtaine de points mais la hausse s’invalide. Le flux était manifestement très étrange, très lent et pas haussier. Je suis stoppé flat sur ce trade qui avait bien pris.

A 12h07 je shorte sur signal à 10376.60. C’était le trade du jour avec une seule réserve : il était risqué à cette heure pour une journée des quatre sorcières. Mais le signal était bon et le mouvement s’accélère brutalement à la baisse. Je vais renforcer ce trade successivement à 12h53, 13h36 et 14h50. Je ne suis pas assez réactif pour prendre les bénéfices sur le niveau des 10240.

Et je commets une grosse erreur : je coupe l’ensemble de la position à 15h04 pour tenter un achat à 10325.70 qui constituait au contraire un excellent point de short. C’était le bas du précédent range. Je coupe en perte à -12.95p…Il faut rester fidèle à son plan.

Je shorte à nouveau à 15h14 à 10308.20.

Puis la zone devient compliquée avec un range 10250/10300 où je fais de l’overtrading avec des trades gagnants mais risqués. La grosse erreur étant d’avoir coupé la position initiée à 12h07.

A 16h45 j’achète le DAX à 16h45 à 10292.75 mais je suis stoppé à la clôture du cash à 17h29 quasiment au plus bas : J’avais mal placé mon stop en me basant sur le prix future au lieu du prix cfd…

A 17h33 c’est encore de l’overtrading avec un short à 10265.65 tandis qu’il faut penser achat sur ce niveau.

L’achat de 17h35 à 10279.25 confirme la stratégie du trade de 16h45.

En conclusion de cette journée sur le DAX il faut noter le flux du jour très particulier.

  • Au départ ce mouvement lent après un gap baissier de 40p qui témoigne d’une incapacité des acheteurs à prendre l’avantage sur les vendeurs. Ce flux n’est visible qu’en temps réel et pas une fois le marché fermé. Il aurait du m’interdire de penser achat conjugué à d’autres signaux (cf. méthode IVT) mais également à la suite des mouvements des jours précédents : la hausse du jeudi 15 septembre était un pull back sous le niveau de short et le gap baissier confirmait le biais short.
  • Ensuite une brutale accélération baissière liée probablement à la liquidation de positions futures ce jour des quatre sorcières indépendamment des mauvaises nouvelles concernant la Deutsche Bank. Mon short pris juste avant à 12h07 était l’intraday à tenir et mes renforts initiaux étaient la bonne tactique.
  • Enfin il ne fallait plus rien faire dans la zone support identifiée dans le plan hebdo et j’ai fait de l’overtrading.

Je publie mon plan DAX pour la semaine du 19 au 23 septembre  à la suite de cet article.

Concernant le FOREX

Plusieurs swings forex n’ont pas pris :

  • Les stops ont joué leur rôle sur GBPJPY pris fin août et début septembre avec une perte.
  • J’ai coupé USDCAD shorté le 14 septembre mais qui ne confirmait pas. Autre perte.
  • J’ai coupé AUDUSD acheté le 15 septembre qui ne confirmait pas non plus. Trade flat.

A l’approche d’une semaine très chargée en publications en particulier mercredi 21 septembre avec la décision de la FED sur les taux d’intérêt il n’y a absolument aucun risque à prendre sur le forex particulièrement sur le USD.

J’ai conservé un achat NZDCAD qui ne semble pas valider sous ses résistances.

J’ai conservé un achat AUDNZD sur un support majeur.

P&L

pl-fb-twit-16-09-2016